全国基尼系数与经济增长关系研究_基于变参数模型(精)

1引言及相关文献综述

我国经济自改革开放以来取得了世所瞩目的成

就,如人均GDP 由1978年的381元增加到2006年的16084元,增加了41倍多;即使扣除价格因素影响,2006年的人均GDP 也是1978年的10倍(以1978年=100,则2006年=972.9。但在经济持续快速增长的同时,社会居民收入差距在不断扩大,全国基尼系数由1978年的0.33增加到2007年的0.46781,远远超过世界所规定的收入分配警戒线。这期间,城乡收入差距与绝对收入差距也都在进一步扩大。

国家经济在保持高速增长的同时也会面临着收入差距不断扩大的风险,所以,我们的目标是既要实

现经济持续快速增长,又要使收入分配差距缩小,以实现社会的和谐发展。而要解决收入分配差距的问题,首先要分析经济增长对收入分配的影响力度。本文正是基于此而对我国经济增长与基尼系数之间的关系展开研究,以期对二者间的关系给出一个合理的结论。

虽然有大量关于研究经济增长与收入分配不平等之间关系的研究文献,但是不同的研究方法得出的结论也不完全相同。早在1955年库兹涅茨(kuznets 就提出了经济增长与收入分配不平等呈倒U 型关系的假说,他认为在收入水平低的阶段,经济增长与收入分配差距扩大相伴随;然而当收入水平达到一定程度后,经济增长有助于缓解收入分配不平等。有些中国

Research on the Relationship Between the China ′s Gini Coefficient and Economic Growth

———Based On Time Varying Parameter Model He Fengyang

Abstract:This paper analyzes the relationship between the whole county ′Gini coefficint and economic growth by using the time-sequence data from 1986to 2007to

establish the time-varying parameter model of China ′s Gini coefficint and economic growth.By Granger causality test and co-integration tests to be,it ′s found that per capita GDP is one-way Granger reasons,the Gini coeffient of and the two have co-integration relationship.Finally,time varying parameter model,is estimated and results show that:when the average per capita GDP of adds 1%,the Gini coefficient will be added by βt that obeys random walk.

Key Words:Gini coefficient;economic growth;time varying parameter model;random walk

全国基尼系数与经济增长关系研究 ———基于变参数模型 贺凤羊 摘要:

本文利用1986-2007年的时间序列数据,对全国基尼系数与人均GDP 建立了变系数模型,以分析经济增长与基尼系数之间的关系。应用格兰杰因果检验与协整检验得到,人均GDP 是全国基尼系数的单向格兰杰原因,并且两者具有协整关系。最后,估计变参数模型,结果表明:当人均GDP 每增长1%,将引起基尼系数的增加值,是服从随机游走形式的。关键词:

基尼系数;经济增长;变参数模型;随机游走作者简介:贺凤羊,1985年生,湖南株洲人,暨南大学经济学院统计学系,数量经济学硕士研究生,研究方向为经济计量理论与方法

研究。

第1期(总第112期2009年1月 No.1

(Series No.112Jan 2009 统计教育Statistical Thinktank

学者根据我国的具体情况,利用计量方法对经济增长与收入分配不平等之间的关系进行过实证研究。典型的有:周文兴用非经典时间序列方法,揭示出中国经济增长与城镇居民收入分配不平等之间存在协整关系;在长期中,经济增长与收入分配不平等之间呈正相关关系。刘霜、秦宛顺利用1992-2001年中国GDP 增长率与基尼系数的数据,采用格兰杰方法对中国的收入分配差距与经济增长之间的因果关系进行了实证分析,发现在收入分配差距与经济增长之间存在双向因果关系,即一方面经济增长导致了收入分配差距的扩大,另一方面收入分配差距的适当扩大对经济增长有一定的促进作用。张嫘等人运用协整方法和格兰杰因果检验,由1978-2003年的年度数据对我国城乡收入差距与经济增长之间的因果关系进行了检验。结果表明,无论在长期还是在短期,经济增长都是构成收入差距变化的原因之一。

综上所述,经济增长与收入分配不平等之间的关系,由于所使用的分析方法及所收集的数据不同,所得结论也是不尽相同。但有一个共同点:所得结论都是通过使用固定参数模型进行分析而得到的。然而,影响收入分配不平等的因素有很多,随着时间的推移,它与经济增长的关系,也在不断的改变,如果用固定参数模型来估计它们之间的相互影响、相互制约的关系,恐不够准确清晰。所以,本文选择变系数模型来反映这一动态过程。

2变参数模型概述

随着时间的不断推移,影响收入分配差距的因素也在不断发生变化,而这种变化用以往的基于普通最小二乘估计法等固定参数模型是无法表现出的,因此,需要考虑变参数模型。下面利用状态空间模型构造变参数模型。

量测方程:

y t=α+x tβt+εt(1状态方程:

βt=ψβt-1+ηt(2 (εtηt′~N(0!\"0,σ200R !\

在(1式中,x t式是随机系数的解释变量向量,随机系数向量是状态向量,称为可变参数。βt是不可观测变量,必须利用可观测变量y t和x t来估计。在(2式中βt假定参数的变动服从于一阶自回归模型。εt和ηt分别是量测方程和状态方程的扰动项,根据(3式εt和ηt分别是相互独立的,且服从均值为0,方差为σ2和协方差矩阵为R的正态分布。在建立了状态空间模型以后,就需要估计状态空间模型中的未知参数。通常用以卡尔曼(kalman滤波为核心的算法来估计状态空间模型。卡尔曼滤波是在时刻t基于所有可得到的信息计算状态向量的最理想的递推过程。kalman滤波的主要作用是,当扰动项和初始状态向量服从正态分布时,能够通过预测误差分解计算似然函数,从而可以对模型中的参数进行估计,并且当新的观测值一旦得到,就可以利用kalman滤波连续地修正状态向量的估计。因此本文采用了基于卡尔曼滤波算法的变参数模型,求出模型中解释变量(自变量对被解释变量(因变量在样本区间内不同时点上的动态影响。

3全国基尼系数与经济增长关系的实证研究 3.1数据来源、变量说明及模型的建立

文章采用1986-2007年全国基尼系数与人均GDP数据,资料来源于2007年《中国统计年鉴》及重庆大学邹畅的硕士论文《中国居民收入差距研究》。其中人均GDP经过取自然对数处理,且文中图表和模型估计通过EXCEL和Eviews3.1软件实现。

用gini表示全国基尼系数,ln(rjgdp表示取对数后的人均GDP,建立的状态空间模型如下:

量测方程:

gini t=α+ln(rjgdpβt+εt(4状态方程: βt=ψβt-1+ηt(5 (εtηt′~N( 0!\"0,σ200R

!\单位根检验及协整分析

为了使估计可靠,必须对状态空间模型描述的全国基尼系数与取对数后的人均GDP数据进行协整分析。根据协整的定义,如果两者是协整的,那么它们必须是同阶单整的,因此,协整分析的第一步就是考察每个变量的单整阶数。

文中采用ADF检验分析全国基尼系数gini和取对数后的人均GDP即ln(rjgdp的平稳性。根据表1所给出的结果,变量gini和ln(rjgdp是非平稳的,而其一阶差分值在10%的显著性水平下呈现平稳性。因此,可以认为全国基尼系数gini和取对数后的人均GDP

下转第30页

即ln(rjgdp 都是一阶单整序列。

所以,下面可以检验全国基尼系数和取对数后的人均GDP 是否存在协整关系。文中采用恩格尔-格兰杰法(EG ,这种协整检验方法是对残差序列e t 是否具有平稳性的检验。若两个变量都是d 阶单整的,则用OLS 法估计长期均衡方程(亦称协整回归:

y t =b 0+b 1x 1+u t (7

并保存残差e t ,作为均衡误差u t 的估计值。若e t 是平稳的,则y t 与x t 是协整的,反之则不是协整的。 运用EG 检验法对gini 与ln(rjgdp 进行协整回归,结果如下: gi

赞ni =-0.164+0.065ln(rjgdp (8

保存残差e t ,并检验e t 的平稳性,结果如下:

由检验结果可以认知残差序列为平稳序列,表明gini 与ln(rjgdp 具有协整关系。3.3格兰杰因果检验

协整检验虽能检验变量之间是否存在长期均衡关系,但是否存在因果性还需要进一步验证。格兰杰(1969

提出的因果关系检验可以解决此类问题,其基本思想是,在y t 对其他变量(包括自身的滞后值的回归中,如果把x t 的滞后值包括进来,就能显著地改进对y t 的预测,就可以说x t 是y t 的格兰杰原因。因此,利用本文的数据得到的检验结果如下:

由表中结果可知,人均GDP 与全国基尼系数存在单向因果关系,即人均GDP 是全国基尼系数的格兰杰原因而全国基尼系数却不是人均GDP 的格兰杰原因。

结果表明,经济的增长会导致收入分配差距的扩大,而收入分配差距的扩大并不会促进经济的增长,所以,它们之间不存在双向因果关系。3.4估计状态空间模型

用卡尔曼滤波算法可得到前述状态空间模型(式(4和(5的如下估计: gi

赞ni =-0.0178+βln(rjgdp (9β 赞t =1.00335βt -1 (10

状态方程(10中的的系数的估计值接近于1,说明β符合随机游走形式,也就是说,除GDP 以外的其它因素对全国基尼系数与人均GDP 的影响是持久而深远的。

参数βt 刻画了当人均GDP 每增长1%,将引起基尼系数的增加值大小。图1给出了参数βt 在1988-2007年的变化趋势,其值在0.0434-0.0516之间变动。这说明每一个百分点的经济增长会引起全国基尼系数的增加值在0.0434-0.0516个单位之间。从图中可以看出,在1999年以前,βt 存在一定的波动,但波动不是很大。到了2000年,

βt 突然增大一直到2002年,从2003年开始才有所下降,这也正体现了党的方针和政

变量检验形式(c,t,k ADF 统计量临界值(10%结论gini (1,1,1-2.346-3.267非平稳d(gini(1,0,1-3.229-2.655平稳ln(rjgdp(1,1,1-2.942-3.267非平稳d(ln(rjgdp

(1,0,1 -2.741 -2.655 平稳

注:(c,t,k 中c 表示漂移项,t 表示趋势项,k 表示滞后阶数 表1

各变量ADF 检验结果

残差ADF 统计量临界值(5%结论e t -2.024 -1.959(1 平稳

注:括号内的整数表示滞后阶数 表2

e t 的ADF 检验结果 滞后长度(q=s

格兰杰原因F 值P 值结论lnrjgdp →gini 4.35380.0271不拒绝3 gini →lnrjgdp 0.1403 0.9334 拒绝

表3格兰杰因果关系检验结果 图1变系数的折线图 年份βt 年份βt

19880.045819980.045819890.046219990.046719900.043720000.050719910.045320010.051319920.046220020.051619930.047220030.051419940.045720040.051319950.043420050.051119960.045320060.05031997

0.0453

2007 0.0493

表4变参数的估计值 2009年 表8

最终的类中心表

Cluster 因子分析123时间因子-1.17582.76821-.01960价格因子.23245-.30023.14959口碑效应因子

.69654 .52139 -.94742

把流失客户分成三大类,每一类用户还是有显著差异的,每一类流失客户在不同因子上的中心点都不一样,很明显第一类用户比较注重品牌价值,其次是价格价值;第二类用户看中的是时间价值,其次是品牌价值,第三类用户则看中的是价格价值。

根据前面的分析结果,根据客户在赢回时考虑的主要因素,我们流失客户可以分成三大类,分别属于时间价值重视型、口碑效应重视型、价格价值重视型。根据每类人群的特点,给我们下面的赢回策略提供了依据。下面的表显示了不同类型的流失客户所看中的价值主要是什么,企业流失客户主要看中的是服务文化

和品牌价值,而产品流失客户主要看中的价格价值。 5结论

本文主要从企业和直接的个人两个方面得到

的数据对流失客户进行的分类讨论,单纯从企业角度来分析的客户数据过于片面,而且主要是从企业角度来理解,对一些人文特征的掌握比较真实准确,但是从目前的电信企业间比较激烈的竞争来看,仅从一些客户的人文数据来进行客户赢回策略的设计依据显然是不够的,所以本文的一大特色就是从直接的个人客户数据入手,深入的了解流失客户流失的具体原因和看中的企业价值来进行流失客户的分类,这样更有利于企业设计出更为合理赢回的营销策略。

参 考文献 [1]

Griffin,Jill and Michael W.Lowenstein,Customer Winback:How to Recapture Lost Customers -And Keep Them Loyal.San Francisco:Jossey-Bass.2001.

[2]Rob Mattison.Telecom churn management.Posts&Telecom Press,2005. [3]肖水清.基于CRM 探讨电信业的客户流失问题.现代计算机.P57-61. [4]

朱世武,崔嵬,谢邦昌.移动电话客户流失数据挖掘.数理统计与管理,2005.1. (责任编辑:运红娜 表9

每一类的客户个数

流失客户类型聚类类别总体全部企业流失部分企业流失全部产品流失部分产品流失Cluster 1190181514982296708093533

3121113127161Valid

798 99 108 339 242

策,即新的领导集体所倡导的建立社会主义和谐社会、努力解决“三农”问题和使经济又好又快的发展。国家在狠抓经济发展的同时,把公平置于越来越重要的地位。

4小结

本文通过状态空间模型建立了全国基尼系数与

经济增长两时间序列的变协整模型。该模型将经典的固定参数模型推广到了变系数模型,应用卡尔曼滤波估计的由于人均GDP 增加1%而使基尼系数的增加值是服从随机游走形式的,并且变系数的估计值在整体上并未表现随着经济的快速增长而一直呈上升的趋势而是先在小幅波动后而又呈先上升后下降的情形,这也与收入分配差距受多方面因素影响的实际是一致的。这里的结论是:

在各个时期,伴随经济增长,收入分配不平等的程度难免有上升的冲动,但这是一种短期现象;以相当长期的观点来看,经济水平到一定程度以后,收入分配不平等程度确实有可能下降,这一点可以从图1中得到证实,但也并非采取“守株待兔”

方式来对待。参 考文献

[1]陈晓毅.基于变参数模型的广西就业与经济增长关系研究[J].统计教育,2008年第107期

[2]

高铁梅.计量经济方法与建模EVIEWS 应用及实例[M].清华大学,2006年. [3]胡浩志,易会文.经济增长与城镇不同阶层收入分配问题经济研 究[J].中南财经政法大学学报,2008(4.[4]

周文兴.中国:收入分配不平等与经济增长[M].北京大学出版社,2005年. (责任编辑:宁红 上接第25页

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 刘勇等:中国电信业流失客户分类研究 30